معاملات الگوریتمی

- معامله گر زمان زیادی معاملات الگوریتمی را صرف رصد بازار و انجام تحلیل نمی کند.

معاملات الگوریتمی، تهدیدها و فرصتها

معاملات الگوریتمی، روشی برای اجرای سفارش ها با استفاده از دستورهای معاملاتی از پیش برنامه معاملات الگوریتمی ریزی شده با استفاده از اطلاعاتی از قبیل زمانبندی، قیمت یا حجم معاملات است. این نوع از معاملات به این دلیل توسعه یافته اند تا از مزایای سرعت و پردازش اطلاعات ناشی از رایانه ها در مقایسه با افراد معامله گر بهره مند شوند. رایج ترین الگوریتم ها عبارتند از درصد حجم معاملات، قیمت میانگین موزون حجمی، قیمت میانگین موزون زمانی، و …. در واقع به جای انسان یک یا چند الگوریتم، در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها (از جنبه­های مختلف همانند زمانبندی، قیمت یا حجم آن) تصمیم می­گیرند.

سابقه استفاده از رایانه برای ثبت سفارشات در بازارهای مالی به دهه ۷۰ میلادی و بورس نیویورک در ایالات متحده باز می­گردد. معامله­گری از طریق رایانه ( با کمک معاملات الگوریتمی معاملات الگوریتمی برنامه های نرم افزاری) در خلال سال­های دهه هشتاد قرن گذشته میلادی توسعه بیشتری یافت و نهایتا در دهه ۹۰ همه­گیر شد. این نوع معاملات به شکل گسترده توسط تامین سرمایه ها، صندوق های معاملات الگوریتمی بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری، و صندوق های پوششی که نیاز به اجرای تعداد زیادی سفارش یا انجام سفارش ها با سرعت بسیار بالا دارند که ممکن است از عهده معامله گران بشری خارج شود استفاده می شود. تحقیقی در سال ۲۰۱۶ نشان داد که بیش از ۸۰درصد از معاملات بازار فارکس توسط الگوریتم ها به جای انسان ها اجرا شده است.

معاملات الگوریتمی با عنوان سیستم های معاملاتی خودکار نیز شناخته می شوند. این سیستم ها دارای راهبردهای معاملاتی از قبیل معامله گری جعبه سیاه، و معامله گری کمی معاملات الگوریتمی نیز می شوند که شدیدا به فرمول های ریاضی پیچیده و برنامه های رایانه ای سریع وابسته هستند. این قبیل سیستم ها، راهبردهایی شامل بازارسازی، دامنه سازی بین بازارها، آربیتراژ، سفته بازی در قالب روش هایی از قبیل دنبال کردن روند را به کار می گیرند. بخشی خیلی زیادی از این الگوریتم ها در گروه معاملات با بسامد بالا (HFT) قرار می گیرند، که با گردش بالا و نسبت های بالای سفارش به معاملات شناخته می شوند.

معاملات با بسامد بالا از رایانه هایی استفاده می کنند که برای انجام سفارش، بر مبنای اطلاعاتی که به شکل داده وارد می شود، قبل از اینکه بشر توان درک این اطلاعات را داشته باشد، تحلیل و اقدام به معامله می کند. معاملات الگوریتمی و معاملات با بسامد بالا، به تغییرات شدید در ریزساختارهای بازار سرمایه منتهی شده اند که هدف غایی آن افزایش نقدشوندگی بازار است.

معاملات الگوریتمی در بورس آزاد شد

با توجه به اطلاعیه مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر مجاز شدن معاملات الگوریتمی برای شرکت‌های واجد شرایط، شرکت آیکو‌ تحلیل به عنوان به روزترین شرکت ارائه دهنده سامانه‌های معاملات الگوریتمی همگام با کلیه‌ی شرایط ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، آمادگی کامل خود را در جهت ارایه خدمات به کلیه سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی و ناشران در راستای افزایش نقدشوندگی، بهبود شرایط بازار و مکانیزه کردن روال های دستی وکاهش اثرات صف فروش‌های طولانی اعلام می‌نماید.

از ویژگی‌ها و راه‌کارهای شرکت آیکو‌تحلیل در ارتباط با معاملات الگوریتمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

? سامانه آنلاین بازارگردانی الگوریتمی؛ مخصوص صندوق‌های بازارگردانی با هدف بهبود نقدشوندگی نماد و مدیریت بهینه منابع صندوق (این سامانه باعث افزایش حجم معاملات کل بازار و در نتیجه کمتر شدن صف‌های فروش و خرید می‌گردد).

? سامانه آنلاین سبدگردانی الگوریتمی؛ مخصوص شرکت‌های سبدگردانی با امکان مدیریت ساده چندصد سبد همزمان (این تکنولوژی دسترسی سهامداران با منابع کم را به استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی تسهیل می‌کند).

? سامانه گروهی الگوریتمی؛ مخصوص صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با هدف بهبود دقت اجرای معاملات و کاهش تاثیر در بازار با معاملات الگوریتمی قابلیت اتصال به تمام شرکت های OMS(این سامانه باعث گردش بیشتر صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد نقدشوندگی بیشتر در بازار به نفع سهامداران خرد می‌گردد).

?سامانه مدیریت استراتژی ؛ مخصوص افراد حقیقی و‌حقوقی بازار برای رصد بهینه بازار معاملات الگوریتمی و پیاده سازی استراتژی های معاملاتی دلخواه با استفاده از ابزار های فیلتر نویسی -تکنیکال -تابلو خوانی و‌مباحث بنیادی.

??در تمامی سامانه های الگوریتمی شرکت امکان اتصال به حساب دمو و‌ واقعی وجود دارد .