بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

نوسانات بازار فارکس

بازار فارکس – داده های تورمی استرالیا باعث تقویت انتظارات نرخ بهره ای بازار شده اند.

نوسانات ارز در فارکس برای پوشش اقتصادی و مدیریت سهام

شرکت هایی که در کشورهای خارجی تجارت می کنند، به دلیل نوسانات ارز هنگام خرید یا فروش کالاها و خدمات خارج از بازار داخلی خود در معرض خطر هستند. بازارهای ارز با تعیین نرخی که در آن معامله انجام می شود راهی برای جلوگیری از ریسک ارزی ارائه می دهند.

یک معامله گر می تواند ارزهایی را در بازارهای پیش فروش خریداری یا بفروشد، که این نرخ با نرخ ارز قفل می شود. مثلا تصور کنید که یک شرکت قصد دارد مخلوط کن های ساخت آمریکا را در اروپا بفروشد وقتی نرخ ارز بین یورو و دلار (EUR / USD) برابر باشد از ۱ تا ۱ یورو.

مثالی در مورد نوسانات ارز:

هزینه ساخت مخلوط کن ۱۰۰ دلار است و شرکت آمریکایی قصد دارد آن را به قیمت ۱۵۰ یورو بفروشد. این رقابتی است با سایر مخلوط کن های ساخته شده در اروپا. اگر این طرح موفقیت آمیز نوسانات بازار فارکس باشد، شرکت ۵۰ دلار سود کسب خواهد کرد. زیرا نرخ ارز EUR / USD یکنواخت است. متأسفانه، ارزش USD تا یورو شروع به افزایش می کند تا اینکه نرخ ارز EUR / نوسانات بازار فارکس USD 0.80 باشد، که به این معنی است که اکنون خرید ۱٫۰۰ یورو ۰٫۸۰ دلار هزینه دارد.

مشکلی که این شرکت با آن روبرو است این است که در حالی که ساخت مخلوط کن ۱۰۰ دلار هزینه دارد، فقط می تواند محصول را با قیمت رقابتی ۱۵۰ یورو بفروشد که در صورت ترجمه به دلار فقط ۱۲۰ دلار (۱۵۰ یورو X 0.80 = 120 دلار) است. دلار قوی تر منجر به سود بسیار کمتر از حد انتظار شد.

خطر را کاهش دهید

شرکت مخلوط کن می توانست با خرید دلار آمریکا در مواقع برابری، این خطر را کاهش دهد. به این ترتیب، اگر ارزش دلار افزایش یابد، سود حاصل از تجارت کاهش سود حاصل از فروش مخلوط کن را جبران می کند. اگر ارزش دلار کاهش یابد، نرخ مطلوب تر ارز باعث افزایش سود حاصل از فروش مخلوط کن ها می شود، که این امر زیان های حاصل از تجارت را جبران می کند.

این نوع پوشش اقتصادی می تواند در بازار آتی ارز انجام شود. مزیت معامله گر این است که قراردادهای آتی توسط یک مرجع مرکزی استاندارد و ترخیص می شوند. با این حال، معاملات آتی ارز ممکن است کمتر نوسانات بازار فارکس از بازارهای آتی، که غیرمتمرکز هستند و در سیستم بین بانکی در سراسر جهان وجود دارند، نقدینگی کمتری داشته باشند.

نوسانات ارز روزانه در بازارهای فارکس

عواملی مانند موارد زیر بر میزان تأمین و تقاضای ارز تأثیر می گذارند:

نرخ بهره

جریان تجارت

گردشگری

قدرت اقتصادی

ریسک ژئوپلیتیک

این عوامل، نوسانات ارز روزانه در بازارهای فارکس را ایجاد می کند. در اینجا فرصتی برای سود حاصل از تغییرات وجود دارد. این تغییرات ممکن است ارزش یک ارز را نسبت به ارز دیگر افزایش یا کاهش دهد. پیش بینی تضعیف یک ارز در اصل همان فرض است که ارز دیگر در این جفت ارز تقویت خواهد شد. زیرا ارزها به صورت جفت معامله می شوند.

تصور کنید که انتظار می رود نرخ بهره در ایالات متحده در مقایسه با استرالیا افزایش یابد، در حالی که نرخ ارز بین دو ارز (AUD / USD) 0.71 است. (خرید ۱٫۰۰ دلار AUD 0.71 دلار طول می کشد). معامله گر معتقد است که نرخ بهره بالاتر در ایالات متحده تقاضای دلار را افزایش می دهد. بنابراین نرخ ارز AUD / USD سقوط خواهد کرد. زیرا برای خرید AUD به دلارِ قوی تر و کمتری نیاز دارد.

فرض کنید که حق با معامله گر است و نرخ بهره افزایش می یابد، که نرخ ارز AUD / USD را به ۰٫۵۰ کاهش می دهد. این بدان معنی است که برای خرید ۱٫۰۰ دلار AUD به ۰٫۵۰ دلار نیاز دارد. اگر سرمایه گذار AUD را کم کند، از تغییر ارزش دلار سود می برد.

ارز به عنوان یک کلاس دارایی

دو ویژگی مشخص برای ارزها به عنوان کلاس دارایی وجود دارد:

شما می توانید اختلاف نرخ بهره بین دو ارز را بدست آورید.

شما می توانید از تغییرات نرخ ارز سود کسب کنید.

یک سرمایه گذار می تواند از اختلاف بین دو نرخ بهره در دو اقتصاد مختلف سود کند. او با خرید ارز با نرخ بهره بالاتر و کم کردن ارز با نرخ بهره پایین سود کسب می کند. قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، کم شدن ین ژاپن (JPY) و خرید پوند انگلیس (GBP) بسیار معمول بود. زیرا اختلاف نرخ بهره بسیار زیاد بود.

تقویم اقتصادی فارکس: نوسانات بازار سهام آمریکا تشدید شده است

بازار فارکس – داده های تورمی استرالیا باعث تقویت انتظارات نرخ بهره ای بازار شده اند.

شاخص‌های سهام آسیایی و آتی آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه افت کرده‌اند. نگرانی‌ها از سیاست‌های انقباضی پولی، نوسانات بازار فارکس تنش‌های سیاسی و نوسانات شدید بازار سهام نیویورک باعث ریسک گریزی سرمایه‌گذاران شده‌اند.

شاخص VIX به بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته رسیده است

شاخص‌های آتی سهام S&P 500 و نزدک ۱۰۰ بیش از ۱ درصد افت کرده‌اند، این در حالی است که شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه به پایین‌ترین سطح از نوامبر سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است. با این وجود شاخص‌های آتی سهام اروپا در محدوده مثبتی قرار دارند. دیشب بازار سهام آمریکا در حالی که با حجم بالایی معامله می‌شد، تا ۴ درصد هم سقوط کرد. اما در پایان کار توانست این کاهش را جبران کند. نوسانات شدید بازار سهام آمریکا نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران به خاطر نشست تعیین نرخ نوسانات بازار فارکس بهره فدرال رزرو آمریکا و تشدید تنش‌ها در اروپای شرقی مضطرب هستند. شاخص VIX که نشانگر میزان ترس سرمایه‌گذاران بازار سهام آمریکاست، به بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته رسیده است. در بازار فارکس، دلار آمریکا و ین ژاپن تقویت شده‌اند.

انتظارات نرخ بهره‌ای در استرالیا تقویت شده است

در بازار اوراق قرضه، نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا عملکرد مبهمی دارند. نرخ بازدهی نوسانات بازار فارکس اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا پایین آمده است. در بازار نفت خام، قیمت‌ها به تعادل رسیده‌اند. در استرالیا، رشد قوی تورم باعث تقویت انتظارات نرخ بهره‌ای شده است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بانک رزرو استرالیا در آینده نزدیک نرخ بهره را افزایش دهد.

پیش بینی روزانه نرخ ارز یورو/ دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی روزانه نرخ ارز یورو/ دلار در نوسانات بازار فارکس بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی

چکیده مقاله :

فارکس امروزه یکی از سیال ترین و مهم ترین بازارهای مالی است و نوسانات نرخ های ارز در این بازار یکی از عمده ترین مسایل بخش بازرگانی هر کشوری محسوب می شود. عوامل زیادی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، روانی بر آن موثر هستند، و این ها خود باعث عدم اطمینان بیشتر می شوند. در این راستا سرمایه گذار در فارکس در تلاش برای کاهش عدم اطمینان است، پیش بینی بازار فارکس یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد. دلار امریکا مهم ترین ارز در سراسر جهان به حساب می آید و بیشترین حجم مبادلات بین المللی با استفاده از آن انجام می شود بیش از نیمی از ذخایر مبادلات رسمی ارز در اکثر کشورهای اقتصادی منطقه یورو دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده به شمار می آید. ایالات متحده امریکا بزرگترین شریک و رقیب تجاری اروپاست. تغییرات این زوج ارز بر ارزهای عمده دیگر از جمله ین ژاپن، لیره استرلینگ و غیره نیز موثر است. از طرفی این تغییرات اثرات قابل ملاحظه ای در زمینه تصمیمات اقتصادی (میزان واردات و صادرات، نرخ های فلزات گرانبها، بخش انرژی)، جهت گیری های سیاسی و روانی دارد. از این رو مطالعه و پیش بینی صحیح روند و تغییرات این زوج ارز حائز اهمیت است. پیش بینی دارای تکنیک های مختلفی است. اخیرا علاقه فزاینده ای برای استفاده از شبکه های عصبی در امر پیش بینی بخصوص در حوزه مالی صورت گرفته است. به همین جهت در این تحقیق با استفاده از (یادگیری هدایت شده) یک مدل جهت پیش بینی روزانه جفت ارز یورو اتحادیه اروپا و دلار امریکا توسعه داده شده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا IIEC06_216 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله نوسانات بازار فارکس ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

حسن قلیزاده، محمدامین و شاهرودی، کامبیز و ظفراللهیاری، مارال،1387،پیش بینی روزانه نرخ ارز یورو/ دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی،ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،تهران،https://civilica.com/doc/58990


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1387، حسن قلیزاده، محمدامین؛ کامبیز شاهرودی و مارال ظفراللهیاری )
برای بار دوم به بعد: ( 1387، حسن قلیزاده؛ شاهرودی و ظفراللهیاری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا