مبانی تحلیل فنی

نوسانگر تصادفی

[این قسمت را می‌توانید با خیال راحت به ما بسپارید، شاخص کاو به‌صورت روزانه سطوح حساس اندیکاتورها را برای تمامی سهامها بررسی کرده و پیش از شروع روز کاری بعد در اختیارتان قرار می‌دهد و شما را آماده شروع یک روز معاملاتی بهتر می‌کند. برای اشتراک به بخش خرید اشتراک بروید.]

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یک اندیکاتور حرکت است که مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا-پایین در تعداد معینی از دوره ها نشان می دهد. در اواخر دهه 1950 توسط جورج سی لین توسعه یافت. او معتقد بود که مومنتوم قبل از قیمت تغییر می کند، بنابراین نوسانگر تصادفی را برای پیروی از “سرعت” یا حرکت قیمت ایجاد کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چطور کار می کند؟

این اندیکاتور نوسان ساز بر این نظریه کار می کند که در طول یک روند صعودی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی باقی می ماند و در یک روند نزولی، قیمت ها برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باقی می مانند.این دقیقا به چه معنا است ؟ اگر بخواهیم بهتر بگوییم می توان گفت که اندیکاتور به ما می گوید یک روند به سرعت تغییر نمی کند بلکه قبل از تغییر روند نشانه هایی از خود نشان می دهد که این نوسانگر تصادفی اندیکاتور با بررسی آن نشانه آن را به ما اطلاع می دهد.

استوکاستیک مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD یک نوسان گر بین ناحیه 0 تا 100 است که حرکت معمول و عادی آن بین عدد 20 تا 80 است و اگر از 80 بیشتر شود آن را اشباع خرید و اگر از 20 کم تر شود آن را اشباع فروش می نامند.

روش معامله با اندیکاتور Stochastic

قبل از اینکه بخواهیم در مورد روش معامله با اندیکاتور استوکاستیک صحبت کنیم باید بخش های مختلف آن را بررسی کنیم. در اندیکاتور استوکاستیک دو خط اصلی وجود دارد یکی از آن ها D% و دیگری K% است در تصویر زیر آن را برای شما قرار داده ایم.

اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر بالا خط آبی رنگ K% و خط نارنجی رنگ D% است . زمانی که خط آبی رنگ از پایین خط نارنجی را قطع سیگنال خرید و زمانی که خط آبی رنگ از بالا خط نارنجی را قطع می کند سیگنال فروش است ولی شما حتما باید دقت داشته باشید اندیکاتور می تواند به شما سیگنال های زیادی دهد و هر نشانه تغییر روند به معنای تغییر روند نیست و از اندیکاتور صرفا جهت تایید گرفتن باید استفاده کنید نه دلیل اصلی برای ورود به معامله به طور کلی سیگنال گرفتن از استوکاستیک را می توان به صورتی دیگر نیز تعریف کرد.

1- زمانی که نوسانگر از 80 بالا تر می رود و سپس به زیر 80 کاهش می باید ، سیگنال فروش است.

2- زمانی که نوسانگر به زیر 20 می رود و مجدد به بالای 20 بر می گردد سیگنال خرید است .

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic )

در تصویر بالا چند نمونه از سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) را برای شما قرار داده ایم زمانی که نوسان گر به زیر 20 نوسانگر تصادفی آمده است که در تصویر هم با نماد فلش سبز مشخص است و بعد از برگشت به بالای 20 سیگنال خرید بوده است و مشاهده می کنید قیمت افزایش پیدا کرده است.

کمی بعد از آن نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) وارد ناحیه اشباع خرید یا همان بالای 80 شده است که در آنجا همانطور که گفته شده است صبر می کنیم تا به کم تر از 80 کاهش پیدا کند تا وارد موقعیت فروش شویم و بعد از همانطور که مشاهده می کنید و با فلش قرمز رنگ مشخص شده است قیمت کاهش پیدا کرده است.

نکته کلیدی استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) : حتما دقت داشته باشید که بهترین سیگنال ها را زمانی که بازار نقدینگی بیشتری دارد به شما می دهد ممکن است اندیکاتور زمانی که بازار نوسان ندارد به شما سیگنال های خرید و فروش بدهد و قیمت هیچ تغییری نکند و لازم باشد شما تایم زیادی را در یک موقعیت معاملاتی بمانید .

اگر سوالی درمورد نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک دارید حتما در بخش کامنت ها بپرسید .

شاخص کاو-بررسی روزانه اندیکاتورهای بازار

معرفی اندیکاتورها و نوسانگرها: 9- معرفی نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی یکی دیگر از اندیکاتورهای تکانه شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال است. ایده پشت این اندیکاتور این است که قیمت پایانی عمدتاً باید در سمت حرکت روند قیمتی باشد.
در یک روند صعودی قیمت باید نزدیک به بازه بالایی معاملات و در یک روند نزولی قیمت باید نزدیک به بازه پایینی بازه معاملاتی باشد. زمانی که این اتفاق رخ دهد، این اندیکاتور سیگنالی مبنی بر ادامه‌دار بودن تکانه در جهت روند فعلی می‌دهد.
نوسانگر تصادفی در بازه صفر تا صد رسم شده و در شرایطی که در بازه بیشتر از 80 باشد در شرایط حرید بیش‌ازحد و در شرایطی که در بازه پایین 20 باشد در شرایط فروش بیش‌ازحد قرار دارد. نوسانگر تصادفی از دو خط تشکیل‌شده است. خط ابتدایی %K این خط بر اساس محاسبات مربوط به ایده اصلی نوسانگر رسم می‌شود. خط دوم %D است که میانگین متحرک خط %K است. خط %D خط مهم‌تری نسبت به خط اول است زیرا همان‌طور که خواهید دید نتایج بهتری را تولید می‌کند.
نوسانگر تصادفی معمولاً در بازه 14 روزه محاسبه می‌شود هرچند مه بنا به نظر کاربر می‌توان این بازه را اصلاح کرد.

محاسبات نوسانگر تصادفی

خط %K = (کمترین قیمت بازه – بیشترین قیمت بازه)/(کمترین قیمت بازه – قیمت پایانی)
خط %D = میانگین سه‌روزه خط %K
سه نسخه از نوسانگر تصادفی وجود دارد: سریع، آهسته و کامل. هدف از هر کدام ازین نسخه‌ها این است که تا حد ممکن نوسانگر را یکنواخت کرده و داده‌های پرت را از بین ببرند. نوسانگر تصادفی سریع نسخه پایه است؛ که ا استفاده از فرمول بالا به دست می‌آید. نسخه‌های آهسته و کامل بر اساس نوسانگر سریع محاسبه می‌شوند و هر دو نیز دارای دو خط هستند.

محاسبه نوسانگر تصادفی آهسته

خط %K آهسته = میانگین سه‌روزه %K سریع
خط %D آهسته = میانگین n روزه %K آهسته

محاسبه نوسانگر تصادفی کامل

خط %K کامل = میانگین سه‌روزه %K آهسته
خط %D آهسته = میانگین n روزه %K کامل

تولید سیگنال با استفاده از نوسانگر تصادفی

سیگنال اصلی تولیدشده توسط نوسانگر تصادفی زمانی است که خط %K خط %D را قطع می‌کند. یک سیگنال صعودی زمانی شکل می‌گیرد که خط %K خط %D را رو به بالا قطع می‌کند. یک سیگنال نزولی زمانی شکل می‌گیرد که خط %K خط %D را رو به پایین قطع می‌کند.

نوسانگر تصادفی یکی دیگر از اندیکاتورهای تکانه شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال است.

[این قسمت را می‌توانید با خیال راحت به ما بسپارید، شاخص کاو به‌صورت روزانه سطوح حساس اندیکاتورها را برای تمامی سهامها بررسی کرده و پیش از شروع روز کاری بعد در اختیارتان قرار می‌دهد و شما را آماده شروع یک روز معاملاتی بهتر می‌کند. برای اشتراک به بخش خرید اشتراک بروید.]

واگرایی نیز یکی از سیگنال‌هایی است که می‌توان از نوسانگر تصادفی دریافت کرد. زمانی که به دنبال واگرایی هستید بهتر است که خط %D را زیر نظر داشته باشید چراکه ذات کم نوسان‌تری به نسبت خط دیگر دارد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و خط %D در یک‌سو حرکت نکنند که نشانه‌ای از تضعیف شدن روند است.
اگر خط %D رو به پایین و قیمت رو به بالا حرکت کند این‌یک سیگنال نزولی است. سیگنالی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در حال حرکت رو به پایین است ولی خط %D روندی صعودی دارد. اگر واگرایی زمانی رخ دهد که خط %D در منطقه خرید و یا فروش بیش‌ازحد است این سیگنال قوی‌تر خواهد بود. اگرچه، برای تکمیل این سیگنال لازم است تا خط %K، خط %D را در جهت مخالف روند قیمت قطع کند.
محاسبات نوسانگر تصادفی به نسبت سایر اندیکاتورها کمی سخت‌تر است، اما این موضوع باعث نشده است تا ازین محبوبیت این اندیکاتور کم شود. این اندیکاتور معمولاً به همراه سایر اندیکاتورها مانند مکدی استفاده می‌شود تا بتواند شانس یک معامله موفق را بالاتر ببرد.

مقالات بیت کوین

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین نوسانگر تصادفی متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) نوسانگر تصادفی وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت نوسانگر تصادفی سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نوسانگر تصادفی نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاکوستیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا